Tolkning av en strategiprestasjonsrapport Dagens markedsanalyseplaner tillater handelsmenn å raskt gjennomgå en handelssystems ytelse og vurdere effektiviteten og potensiell lønnsomhet. Disse ytelsesstatistikkene vises vanligvis i en strategibestemmelsesrapport, en samling av data basert på forskjellige matematiske aspekter ved en systemytelse. Enten du ser på hypotetiske resultater eller faktiske handelsdata, er det hundrevis av ytelsesstatistikker som kan brukes til å evaluere et handelssystem. Traders utvikler ofte en preferanse for de beregningene som er mest nyttige for deres handelsstil. Mens handelsmenn kan naturligvis svekke seg mot ett tall - total nettoresultat. for eksempel - det er viktig å forstå og gjennomgå mange av resultatene før du tar noen beslutninger om systemets potensielle lønnsomhet. Å vite hva du skal se etter i en strategiprestasjonsrapport, kan hjelpe handelsmenn objektivt å analysere systemets styrker og svakheter. (For en bakgrunn, se vår Trading Systems Tutorial.) Strategi Ytelsesrapporter En strategi ytelsesrapport er en objektiv evaluering av systemets ytelse. Et sett med handelsregler kan brukes på historiske data for å bestemme hvordan det ville ha utført i løpet av den angitte perioden. Dette kalles backtesting og er et verdifullt verktøy for handelsfolk som ønsker å teste et handelssystem før de setter det i markedet. De fleste markedsanalyseplattformene tillater handelsmenn å lage en strategibestemmelsesrapport under backtesting. Traders kan også lage strategiske resultatrapporter for faktiske handelsresultater. Figur 1 viser et eksempel på et resultatoppsummering fra en strategibestemmelsesrapport som inneholder en rekke ytelsesstatistikker. Målene er oppført på venstre side av rapporten, tilsvarende beregninger er funnet på høyre side, skilt i kolonner av alle handler, lange handler og korte handler. Figur 1 - Forsiden av en strategisk resultatrapport er resultatoppsummeringen. Nøkkeltallene som er identifisert i denne artikkelen, vises understreket. I tillegg til resultatoppsummeringen sett i figur 1, kan strategiske resultatrapporter også inkludere handelslister, periodisk retur og ytelsesgrafer. Handelslisten gir en oversikt over hver handel som ble tatt, inkludert informasjon som type handel (lang eller kort), dato og klokkeslett, pris, nettoresultat, kumulativ fortjeneste og prosentvis fortjeneste. Handelslisten tillater handelsmenn å se nøyaktig hva som skjedde under hver handel. Vise periodisk avkastning for et system tillater handelsmenn å se ytelsen fordelt på daglige, ukentlige, månedlige eller årlige segmenter. Denne delen er nyttig for å bestemme fortjeneste eller tap for en bestemt tidsperiode. Traders kan raskt vurdere hvordan et system utfører på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Det er viktig å huske at i handel er det kumulative fortjeneste (eller tap) som betyr noe. Ser på en handelsdag eller en handelsuke er ikke like viktig som å se på månedlige og årlige data. En av de raskeste metodene for å analysere strategibestemmelsesrapport er resultatgrafen. Dette viser handelsdataene på en rekke måter fra et strekediagram som viser månedlig nettoresultat, til en egenkapitalkurve. Uansett gir ytelsesgrafen en visuell fremstilling av alle handler i perioden, slik at forhandlere raskt kan finne ut om et system utfører opp til standarder. Figur 2 viser to ytelsesgrafer: en som et bardiagram over månedsresultatet det andre som en egenkapitalkurve. (For å lære mer, sjekk ut kartleggingen din til bedre avkastning.) Figur 2 - Hver ytelsesdiagram representerer de samme handelsdataene som vises i forskjellige formater. Nøkkelmålinger En strategibestemmelsesrapport kan inneholde en enorm mengde informasjon om en trading system ytelse. Mens all statistikk er viktig, er det nyttig å begrense det opprinnelige omfanget til fem viktige resultatverdier: Total Netto fortjeneste Fortjeneste Faktor Prosent Lønnsom Gjennomsnittlig Handel Netto Fortjeneste Maksimal utvinning Disse fem beregningene gir et godt utgangspunkt for å teste et potensielt handelssystem eller vurdere et live trading system. Sum nettoresultat Det totale nettoresultatet representerer bunnlinjen for et handelssystem over en bestemt tidsperiode. Denne beregningen beregnes ved å trekke brutto tapet av alle tapende handler (inkludert provisjoner) fra brutto fortjenesten til alle vinnende handler. I figur 1 beregnes den totale nettoresultatet som: Mens mange handelsmenn bruker total nettoresultat som det primære middel for å måle handelsprestasjoner, kan metriske alene være villedende. I seg selv kan denne metriske ikke avgjøre om et handelssystem utfører effektivitet, og det kan heller ikke normalisere resultatene av et handelssystem basert på mengden risiko som opprettholdes. Selv om det er absolutt en verdifull metrisk, bør totalresultatet sees i samspill med andre ytelsesstatistikker. (For mer, se Profitt i en etter-lavkonjunktur.) Profittfaktor Profitfaktoren er definert som bruttoavkastningen dividert med brutto tapet (inkludert provisjoner) for hele handelsperioden. Denne ytelsesstatistikken gjelder mengden av fortjeneste per risikoenhet, med verdier som er større enn en som indikerer et lønnsomt system. Som et eksempel viser strategiprestasjonsrapporten vist i Figur 1 at det testede handelssystemet har en profittfaktor på 1,98. Dette beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap: Dette er en rimelig fortjenestefaktor og betyr at dette systemet gir en fortjeneste. Vi vet alle at ikke alle handler vil være en vinner og at vi må opprettholde tap. Profitfaktor metriske hjelper handelsfolk å analysere graden som gevinster er større enn tap. Ovenstående ligning viser samme brutto fortjeneste som den første ligningen, men erstatter en hypotetisk verdi for brutto tapet. I dette tilfellet er brutto tapet større enn brutto fortjenesten, noe som resulterer i en profittfaktor som er mindre enn en. Dette ville være et tapt system. Prosent Lønnsom Prosent lønnsom er også kjent som sannsynligheten for å vinne. Denne beregningen beregnes ved å dividere antall vinnende handler med totalt antall handler for en bestemt periode. I eksemplet som vises i figur 1, beregnes den prosentvise lønnsomheten som følger: Den ideelle verdien for prosentvis lønnsom beregning varierer avhengig av forhandlerens stil. Traders som vanligvis går for større trekk, med større fortjeneste, krever bare en lav prosent lønnsom verdi for å opprettholde et vinnende system. Dette er fordi de handler som vinner (det er lønnsomme), er vanligvis ganske store. Et godt eksempel på dette er trenden etter handelsfolk. Så få som 40 av handler kan være lønnsomme og fremdeles produsere et svært lønnsomt system fordi de handler som vinner følger trenden og oppnår vanligvis store gevinster. Handler som ikke vinner er vanligvis stengt for et lite tap. Intradag handelsfolk, og spesielt scalpers. som ser ut til å få lite beløp på en handel, mens risikere et tilsvarende beløp vil kreve en høyere prosent lønnsom metrisk for å skape et vinnende system. Dette skyldes det faktum at de vinnende handlerne har en tendens til å være nært i verdi til de tapende handler for å komme videre, må det være en betydelig høyere prosent lønnsom. Med andre ord, flere handler må være vinnere, siden hver seier er relativt liten. (For å lære mer, se Skalping: Små fortjeneste kan legges opp.) Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste er forventet av systemet: Det representerer gjennomsnittlig mengde penger som ble vunnet eller tapt per handel. Gjennomsnittlig handelsnetto fortjeneste beregnes ved å dividere totalresultatet etter totalt antall bransjer. I vårt eksempel fra Figur 1 beregnes gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste som følger: Med andre ord, vi kunne forvente at hver handel som genereres av dette systemet, vil bli gjennomsnittlig 452,79. Dette tar hensyn til både vinnende og tapende bransjer, da det er basert på totalresultatet. Dette tallet kan skjevges av anoutlier, en enkelt handel som skaper en fortjeneste (eller tap) mange ganger større enn en vanlig handel. En outlier kan skape urealistiske resultater ved å overoppblåse gjennomsnittshandelens nettoresultat. En outlier kan få et system til å virke betydelig mer (eller mindre) lønnsomt enn det er statistisk. Outlier kan fjernes for å muliggjøre mer presis evaluering. Hvis suksessen til handelssystemet i backtesting avhenger av en outlier, må systemet bli ytterligere raffinert. Maksimal Drawdown Den maksimale drawdown metriske refererer til det verste fallet for en handelsperiode. Det måler den største avstanden, eller tapet, fra en tidligere aksjepunkt. Denne metriske kan bidra til å måle mengden risiko som et system har pådratt seg, og avgjøre om et system er praktisk basert på kontostørrelse. Hvis det største beløpet som en næringsdrivende er villig til å risikere, er mindre enn den maksimale utvinningen, er handelssystemet ikke egnet for handelsmannen. Et annet system, med en mindre maksimal drawdown, bør utvikles. Denne metriske er viktig fordi det er en realitetskontroll for handelsfolk. Omtrent enhver handelsmann kunne få en million dollar - hvis de kunne risikere ti millioner. Den maksimale drawdown-metriske må være i tråd med handlerens risikotoleranse og handelskonto størrelse. (For mer, se Beskytt deg mot markedsunderskudd.) Rapportene om nedre linjestrategi, uansett om de brukes til historiske eller levende handelsresultater, kan gi et kraftig verktøy for å bistå handelsmenn til å evaluere deres handelssystemer. Mens det er lett å ta hensyn til bare bunnlinjen. eller total nettoresultat - vi ønsker alle å vite hvor mye penger et system gjør - flere ytelsesstatistikker kan gi en mer omfattende oversikt over systemets ytelse. (For å lære mer, sjekk ut Lag dine egne handelsstrategier.) En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Bruke resultatrapport Basert på handlingene som er plassert i diagrammet, kan resultatrapporten beregnes for å analysere strategisk ytelsesmåling i stor grad samt handleliste og statistikk. Det er over 100 prestasjonsindekser tilgjengelig for analyse, inkludert ca. 30 diagrammer. Oppmerksomhet: De nye handlingene er ikke inkludert i Strategi-resultatrapporten i sanntid. For å inkludere de nye handlingene oppstod skal resultatrapporten åpnes på nytt. Oppmerksomhet: I tilfelle signaler ble lagt til eller slettet, bør resultatrapporten for strategi åpnes igjen på nytt. Merk: Bare en resultatrapport kan åpnes om gangen. Å få tilgang til resultatrapport For å få tilgang til en strategiprestasjonsrapport: Bruk en strategi til et diagram. I hovedmenyen velger du Vis og klikker deretter Strategistatusrapport. Å få tilgang til en handelsresultatrapport: Koble til en meglerprofil. Pass på at det er historiske handler på diagrammet. I hovedmenyen velger du Vis og klikker deretter Handelsresultatrapport. Vise resultatrapport I MultiCharts har resultatrapporten en tri-panel-design. Venstre panel er en navigasjonsstruktur, mens øverste høyre viser resultatdata. Tips: Ved å klikke på en hvilken som helst resultatindeks, vises beskrivelsen i nederste høyre panel. Oppmerksomhet: Prestasjonsrapport for porteføljehandlerstrategi og MultiCharts Strategy Performance Report inneholder litt forskjellige analyseparametere og visningsalternativer. Ytterligere beskrivelse er basert på MultiCharts Strategy Performance Report-funksjonalitet Vise resultatindekser for å vise resultatindekser: Vise resultatdiagrammer For å vise resultatdiagrammer: Forstå rapport-diagramsynkronisering MultiCharts gjør det mulig for brukeren å visuelt matche handelen fra en strategibestemmelsesrapport med sine signaler på diagram. For strategier som har hundrevis av handler over en lang dataserie, kan det være tungvint å manuelt matche en handel i Strategi-resultatrapporten til diagrammet. Brukeren må bruke rulleknappen for å finne handelen i dataserien. Rapport-diagramsynkronisering forenkler denne prosessen. Handler på diagrammet utheves automatisk når brukeren svinger musen over en handel i strategienes resultatrapport. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen, kan du se Angi skjermegenskaper Angi ytelsesrapportegenskaper Det er mulig i MultiCharts å angi finansielle og skjerminnstillinger for resultatrapporten. Finansielle innstillinger gir bedre mulighet til å analysere strategien med ulike kostnader, statistikk og risikonivåinnstillinger. Skjerminnstillingene tillater å konfigurere visuell innstilling for rapporten. Det er mulig å vise rapportstallene i dollar eller i en regional valuta, angi antall desimaler som skal brukes og utjevne for diagrammer. Det er også mulig å vise bransjer med delvise utganger basert på oppføringer eller på utganger. Angi finansielle egenskaper Slik angir du økonomiske egenskaper: Klikk på Innstillinger verktøylinjeknapp i vinduet Strategistatusrapport. Velg kategorien Finansiell. Angi passende egenskaper, eller klikk på Standard for å stille tilbake til standardinnstillingene. Mer informasjon: Poengverdi gjennomgang Big Point Value definition. Innledende kapital - Startkapital for å starte beregningsstrategier med. Kommisjonen - beløpet skulle betales til megler for utførelse av handler. Kommisjonen kan settes på per kontrakt eller per handel. Med Per Contract-alternativet blir Kommisjonsverdien multiplisert for hver handel med det dobbelte antall kontrakter i handelen (dvs. for inngang og utgang). Med Per Trade-alternativet blir verdien av Kommisjonens verdi multiplikert for hver handel med 2 (dvs. for inngang og utgang). Standardkommisjonens verdi er null. Slippage - beløpet reservert for differensier mellom forventet og faktisk ordreutførelse. Kommisjonen kan settes på per kontrakt eller per handel. Med Per Contract-alternativet blir Slippage-verdien multiplisert for hver handel med det dobbelte antall kontrakter i handelen (dvs. for inngang og utgang). Med Per Trade-alternativet blir Slippage-verdien multiplisert for hver handel med 2 (dvs. for inngang og utgang). Standard Slippage-verdien er null. Margin per kontrakt - beløpet som skal lånes ved handel på marginkonto. Dette nummeret brukes i enkelte rapportindeksberegninger. Rentesats - frekvensen som brukes i noen rapportindeksberegning. Vanligvis brukes skattesatsfaktoren. Antall standardavvik Antall antall standardavvik brukes i enkelte rapportindeksberegninger. Standard er 1. Minimal akseptabel avkastningsreferansepunkt for Sortino Ratio (Se Prestasjonsforhold i Prestasjonsrapporten) Graden av risikoaversjon av investor - Referansepunkt for Fouse Ratio (Se Prestasjonsforhold i Prestasjonsrapporten) Klikk OK . Angi visningsegenskaper For å angi visningsegenskaper: Klikk vinduet Innstillinger verktøylinje i vinduet Strategi resultatrapport. Velg kategorien Vis. Velg USD for å vise rapporten i amerikanske dollar eller velg Regional valuta for å vise rapporten i en annen valuta. Hvis Regional Valuta er valgt, skriv inn valutakursen i USD-rate tekstboksen. Angi antall sifre etter desimaltall til ønsket presisjonsnivå. Velg riktig utjevning i Prestasjonsforsterkets kvalitetsavsnitt. Marker avkrysningsboksen Aktiver strategiutførelsesrapportkortsynkronisering for å visuelt matche handlingene i resultatrapporten til signalene i diagrammet. To andre alternativer blir tilgjengelige hvis denne avkrysningsboksen er valgt: Velg inntastingsbasert radioknapp for å matche handelen i resultatrapporten til inngangssignalet i diagrammet. Velg Avslutt-baserte alternativknappen for å matche handelen i resultatrapporten til utgangssignalet i diagrammet. For å bruke denne funksjonen, i Strategi-resultatrapporten: Utvid handelsanalyse i trevisningspanelet. Velg liste over handler. Hold musepekeren over noen handel på listen. Handelen på listen vil bli matchet med signalet for denne handelen i diagrammet. Signalet på diagrammet vil bli uthevet. Velg Beregn rapportrapporten for hver ny rekkefølge for å oppdatere strategistatusrapporten i sanntid med hver ny handel. Hvis en ny handel gjøres mens strategienes resultatrapport er åpen, vil strategibestemmelsesrapporten oppdateres umiddelbart med den nye handel. Hvis denne avkryssingsboksen ikke er merket, oppdateres strategibestemmelsesrapporten med den nye handelen bare etter å ha avsluttet og gjenåpnet strategiprestasjonsrapporten. Klikk på OK. Lagre ytelsesrapport for å lagre resultatrapporten: Klikk på Lagre verktøylinjeknapp i vinduet Strategistatusrapport. I dialogboksen Lagre som-dialog dukket opp, navigere til ønsket filplassering. I filnavnet-feltet i filnavnet. Merk: Filnavnet med symbolnavn som følger med, leveres automatisk. I feltet Type velger du filtype. Det finnes to typer:.XLS. XLSX (MS Excel),.ODS (Open Office Workbook) og. XML (XML RINA). Klikk på Lagre. Oppmerksomhet: Hvis du vil lagre data i et. XLS. XLSX-format, må en versjon av Microsoft Excel som støtter Visual Basic for programmer, være installert på datamaskinen. Når det er lagret, kan. XLS. XLSX filen leses av et hvilket som helst Excel-kompatibelt program. For å lagre data i et. ODS-format, må OpenOffice-pakken være installert på datamaskinen. Når det er lagret, kan. ODS-filen leses av et hvilket som helst. ODS-kompatibelt program. Merk: I. XLS-filen blir hele rapporten lagret (inkludert diagrammer). Skrive ut resultatrapport Det er mulig i resultatrapporten å skrive ut en valgt seksjon eller et diagram. For å skrive ut en valgt seksjon eller et diagram: Velg et avsnitt eller et diagram som skal skrives ut i det venstre panelet i strategiresultatrapporten. Klikk på Utskrift verktøylinjeknapp. Standardutskriftsdialogboksen vises. Klikk OK. Våre handelssignaler har overgått markedet tid og tid igjen. Bli med oss og du kan også nyte fordelene som trading Forex kan ta med. Tabellen og tabellen nedenfor viser hvordan strategien vi handler ville ha utført på et eksempel på handelskonto. Disse resultatene er basert på å risikere kun 1 av handelsregnskapet for hver handel som inngår. Hvis vi risikerte 2 per handel, ville disse resultatene doble. I dette eksemplet er handelskonto 5000, men du kan handle denne strategien ved å bruke en handelskonto av enhver størrelse. Resultattal for eksempelhandelskonto er estimert på forventet resultatbasis. Hvordan vi beregner ytelse Vi måler suksess i hvor mye penger vi lager fra handel. Dette er det eneste som virkelig betyr noe. Det er imidlertid vanlig for andre forhandlere å måle ytelsen i pips laget per måned. Målepipene alene er meningsløse Vær forsiktige med handelsmenn som måler deres ytelse i bare pips For å få en presis ide om hvor mye penger en strategi gjør, må du sammenligne pipsresultatet med hvor mange pips kan gå tapt hver gang en handel blir tatt. For eksempel hvis du bruker en strategi som hevder å gjøre 1000 pips i måneden, men med hver handel risikerer du å miste 250 pips, gjør denne strategien bare 4x pengene som den risikerer. Den strategien vi bruker har imidlertid vanligvis gjort 300-500 pips per måned, men da vi velger det optimale punktet for å inngå handler, risikerer vi bare 8-17 pips per handel. Dette betyr at per måned har vi typisk tjent 20x pengene vi riskerteAlgoritmiske strategier. Som algo trading utvikler seg, er Quantlogic i forkant av transformasjonsendring. Algoritmiske strategier er ansvarlige for over 75 av all handelsaktivitet på verdens finansmarkeder. Sofistikert teknologi gjennomsøker store data, reagerer umiddelbart og uten følelser til alle kjente markedspåvirkninger. Det uunngåelige utfallet er et helt nytt spillerom hvor tyrene, bjørnene, volatiliteten og uforutsigbarheten gjør det nesten umulig for mennesker å konkurrere. Quantlogic er en stor dataspesialist, og en ledende utvikler av algoritmiske handelsstrategier. Siden 2007 har vi samlet en av verdens største databaser med kvantitativ og teknisk analyse, og hentes med stor suksess fra det. Kjører 247 på flere servere i skyen, bruker vår kraftige analysemotor kraftige algoritmer til å minne og analysere over 1 million handelsideer om dagen, på tvers av en rekke finansielle instrumenter. Ytelsen er benchmarked mot en rekke beregninger som gjør at vi kan identifisere hvilke algos som fungerer bra på hvilke verdipapirer og i hvilke markedsforhold. Quantlogic har infrastruktur og evne til å overvåke utførelsen av millioner av algos på månedlig basis, og fra dette store universet distribuerer i sanntid flere hundre algoer som viser de beste ytelsesegenskapene under rådende markedsforhold. Fordelen er at i fastflyttende markeder forblir våre algoritmiske strategier foran kurven. Quantlogic TRADE MANAGER Inkludert med våre algoritmiske strategitjenester er Quantlogic TRADE MANAGER (QTM), en eksklusiv plattform som kontinuerlig skanner finansielle markeder for handelsmuligheter. Det gir også et unikt og intuitivt perspektiv for overvåking av åpne stillinger, kombinert med sanntids kvantitative innsikt for å forbedre stillingen, og utgangseffektiviteten. QTM inkluderer en rekke verktøy og ekstra funksjoner for detaljert og omfattende analyse av ampere rapportering av strategi og portefølje historisk ytelse. QTM-dashbordet gir et 360-perspektiv på alle åpne posisjoner for en gitt portefølje, og vekten til den lange eller korte siden. Kvantitativ innsikt i sanntid inkluderer viktige intra-trade support amp-motstandsnivåer og dynamiske prisutslippsområder. Individuelle handler, samt strategi og porteføljeprestasjon for de siste 90 dagene, kan vurderes direkte fra QTM-dashbordet. For å utføre omfattende back-testing og korrelasjonsanalyse av algo-strategier og porteføljer, kan klienter få tilgang til QUANTFOCUS fra QTM-dashbordet. Denne kraftige databaseprogrammet inneholder en rekke verktøy for detaljert analyse av ytelsesstatistikker, og for å bidra til å matche kapitalbehov til handelsmål. Quantlogic er ikke en megling, og gir heller ikke meglerrelaterte tjenester. Vi håndterer bare grensesnittet mellom vår algo-signalerplattform og kundens meglerkonto (via Trade Bullet). Vennligst kontakt Quantlogic for å diskutere dine individuelle krav og eksekveringsspesifikasjoner. Strategi ytelse beregninger med et blikk
No comments:
Post a Comment